Estratégia etf rsi

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RSI 25-75 Trading Strategy & # 8211; Alta Probabilidade ETF Trading Strategy por Larry Connors.
A Estratégia de Negociação RSI 25 e 75 é uma estratégia de alta probabilidade projetada por Larry Connors especificamente para negociação de ETFs. Connors escreveu sobre a estratégia em seu livro com Cesar Alvarez chamado "High Probability ETF Trading".
Descrição.
Estratégia de Negociação RSI 25-75.
A Estratégia de Negociação RSI 25-75 é uma estratégia de alta probabilidade projetada por Larry Connors especificamente para negociação de ETFs. Connors escreveu sobre a estratégia em seu livro com Cesar Alvarez chamado "High Probability ETF Trading".
O que você recebe
A Estratégia de Negociação RSI 25 e 75 para backtesting no ThinkOrSwim em qualquer símbolo que você queira Setas indicando locais de compra e venda Inclui alertas para comprar e vender sinais! Coluna de vigia / cotação personalizada indicando quando um dos seus ETFs ou ações tem um sinal de compra ou curto Digitalize para encontrar os sinais de compra e venda em qualquer lista de observação de símbolos que você escolher & # 8211; verificar as configurações entre todos os ETFs, todas as ações, somente símbolos opcionais, somente ETFs sem comissão, etc.
Por que você quer isso?
Entradas e saídas de alta probabilidade Funciona em vários ETFs Aproveita as tendências e estruturas de mercado conhecidas (compra recuos nas tendências de alta, onde o risco é menor)
Como instalá-lo.
É fácil! Nós lhe enviaremos os links de instalação do ThinkOrSwim imediatamente após o check-out (e eles também serão salvos no seu histórico de pedidos no site para referência futura). Basta clicar em cada link e confirmar na próxima página, e o script será importado para o seu sistema automaticamente. Opcionalmente, você também pode copiar / colar cada link diretamente no ThinkOrSwim clicando no menu Configuração no canto superior direito da plataforma e selecionando "Abrir item compartilhado & # 8221; e depois colando em cada link lá. Depois de clicar ou colá-lo em cada link, você apenas ativará o thinkScript como faria com qualquer outro indicador: Para adicionar um indicador ou estudo ao gráfico, acesse Gráficos & gt; Estudos & gt; Edite Estudos e localize o indicador na lista alfabética e clique duas vezes para adicioná-lo ao seu gráfico. Para abrir uma estratégia, vá para Gráficos & gt; Estudos & gt; Editar estudos e, em seguida, selecione & # 8220; Estratégias & # 8221; guia no canto superior esquerdo da janela. Encontre a estratégia na lista alfabética e clique duas vezes para adicioná-la ao seu gráfico. Para abrir uma digitalização, entre no Stock Hacker e, no menu à direita, selecione Load Scan Query e escolha a digitalização na lista alfabética. Em seguida, clique em digitalizar. Para abrir uma coluna, clique com o botão direito do mouse no cabeçalho da coluna, selecione Personalizar, encontre a coluna na lista alfabética de colunas disponíveis e clique duas vezes para adicioná-la. Em seguida, clique em OK. Para personalizar as configurações, vá para Estudos & gt; Edite os Estudos e clique no ícone de engrenagem à direita do thinkcript. Cada estudo, indicador ou estratégia é fornecido com as configurações padrão já aplicadas e inclui dicas de ferramentas e dicas para ajudar a explicar o que cada configuração faz, para que você possa personalizá-la facilmente. Basta clicar no & # 8220;? & # 8221; ícone ao lado da configuração de uma explicação pop-up.
Estamos sempre felizes em responder a perguntas e o suporte completo por e-mail é fornecido em todas as compras! Garantiremos que você esteja funcionando. Se você tiver dúvidas, envie-nos um e-mail aqui ou deixe um comentário!
Screenshots.
Estratégia de Negociação RSI 25-75 para ThinkOrSwim & # 8211; longo prazo.
Estratégia de Negociação RSI 25-75 para ThinkOrSwim & # 8211; configurações 1.
Estratégia de Negociação RSI 25-75 para ThinkOrSwim & # 8211; configurações 2.
Estratégia Backtest Resultados do Livro.
Estratégia de Negociação RSI 25-75 para ThinkOrSwim & # 8211; resultados curtos.
Estratégia de Negociação RSI 25-75 para ThinkOrSwim & # 8211; resultados curtos agressivos.
Estratégia de Negociação RSI 25-75 para ThinkOrSwim & # 8211; resultados longos agressivos.
Regras de Estratégia do Livro.
Estratégia de Negociação RSI 25-75 para ThinkOrSwim & # 8211; regras longas.
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Varredura alta baixa de 52 semanas & # 038; Coluna de lista de observação para o ThinkOrSwim.
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Este é meu novo e melhorado scanner de alta / baixa de 52 semanas e coluna de cotação de lista de observação personalizada para o ThinkOrSwim. Muitos investidores e negociantes gostam de negociar ações fortes que estão fazendo recuos superficiais perto de suas máximas de 52 semanas, ou estoques de valor revertendo em ou perto de suas baixas de 52 semanas, e essa coluna de scanner e lista de observação permitirá que você encontre e negocie essas ações. tipos de configurações.
Estratégia de Barras de Grande Alcance (WRB), Scan & # 038; Indicador do ThinkOrSwim.
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Eu assisti recentemente a aula de Alphonso Esposito na TradeSmart University sobre a estratégia Wide Range Bar. É simples e direto, e parece dar bons sinais para o boot, então eu decidi tornar ainda mais fácil para os meus colegas ThinkOrSwim trocar essa estratégia.
Connors & # 038; Estratégia de negociação do Alvarez Double 7s para Thinkorswim & # 8211; de & # 8220; Estratégias de Negociação de Curto Prazo que Funcionam & # 8221;
Connors & # 038; Estratégia de negociação do Alvarez Double 7s para Thinkorswim & # 8211; de & # 8220; Estratégias de Negociação de Curto Prazo que Funcionam & # 8221;
Larry Connors e Cesar Alvarez promovem a estratégia do Double 7s em seu excelente livro, "Short Term Trading Strategies that Work". A idéia básica é que, estatisticamente, você só quer estar comprando o mercado em mergulhos & # 8212; você realmente não quer comprar fugas.
Josiah é um corretor da bolsa, programador thinkScript, investidor imobiliário e alpinista iniciante. Ele também é rumores de ser um cantor de ópera no chuveiro. Clique na imagem para seguir Josiah no Twitter.
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Alta Probabilidade ETF Trading: Estratégia de Negociação RSI.
Obrigado pela leitura. Hoje vamos falar sobre uma excelente estratégia de negociação baseada no RSI ou Índice de Força Relativa. Tanto quanto eu gostaria de receber todo o crédito por esta estratégia de negociação, o crédito real vai para Larry Connors e Cesar Alvarez.
Em 31 de agosto de 2017, TradingSchools publicado é um artigo intitulado: Alta Probabilidade ETF Trading: 3-Day High Low Method.
Nesse artigo, eu simplesmente codifiquei a estratégia exata que Larry e Cesar descreveram em seu livro. Nada mais e nada menos. Os resultados foram excelentes. Considerando que o livro e a estratégia foram publicados em 2009, é notável que a estratégia superou de fato o período da amostra original. Em outras palavras, a estratégia resistiu ao teste do tempo. O desempenho em tempo real é realmente muito melhor que o desempenho da amostra.
Se você gastou algum tempo programando estratégias de negociação, provavelmente já sabe que isso é um feito quase impossível.
Então, eu tenho que dar muito crédito a Larry e Cesar por presentear a comunidade comercial com essa preciosa jóia pública. E considerando que o livro custa apenas US $ 10, é um valor incrível.
Vamos agora saltar para mais uma excelente estratégia comercial publicada no livro. O título da estratégia de negociação é o RSI 25 e o RSI 75.
Sim, você adivinhou. Esta estratégia simples é baseada em um dos indicadores técnicos mais comuns, o Índice de Força Relativa. Eu não vou gastar muito tempo falando sobre o RSI ou Índice de Força Relativa, porque a maioria dos comerciantes já estão familiarizados com este indicador comum. Então, vamos entrar na estratégia e falar sobre as ferramentas que eu pessoalmente uso para pesquisar o mercado.
Trade Navigator: minha plataforma de pesquisa favorita.
Todas as estratégias publicadas no TradingSchools foram desenvolvidas e testadas usando o Trade Navigator. Eles estão todos disponíveis gratuitamente e podem ser obtidos simplesmente enviando-me um email diretamente para [email & # 160; protected] Eu também estou no processo de criar uma página de recursos onde todas as estratégias e pesquisas podem ser baixadas e discutidas abertamente. Sim, estou endossando o Trade Navigator. No entanto, eu não estou sendo pago para escrever coisas legais sobre eles. (embora eu deva ser!)
O Trade Navigator é ridiculamente fácil de aprender. Na minha opinião, é a melhor plataforma de negociação e pesquisa para operadores de sistemas aspirantes que possuem zero habilidades técnicas e nenhum desejo de aprender uma linguagem de script ridiculamente difícil como C #, R, Python ou.
Além disso, com o Trade Navigator, você pode pegar o telefone e falar rapidamente com um ser humano real que irá se atrasar para ajudá-lo a codificar suas estratégias de negociação. Um grande obrigado a Glen Larson por fornecer aos leitores da TradingSchools um teste gratuito da Platinum Edition do Trade Navigator. O teste gratuito também inclui todo o banco de dados de dados históricos.
A maioria dos softwares de negociação de "teste gratuito" inclui apenas um fragmento de dados históricos utilizáveis. Glen garante que sua avaliação gratuita inclua o arsenal completo de dados: tick, bar, daily, custom. A enchilada toda.
Agora que tirei esse “plug” do caminho, vamos mergulhar na estratégia de negociação.
A estratégia de negociação do ETF RSI 25 e RSI 75: LONG LIDE.
A seguir estão as regras exatas para os sinais longos, usando apenas dados da barra "diária":
O ETF está acima da média móvel de 200 dias. O RSI de 4 períodos fecha abaixo de 25. Compre no fechamento. Saia quando o RSI de 4 períodos fechar acima de 55.
Teste a estratégia nos 20 ETFs altamente diversificados recomendados. Lista e descrição incluídas abaixo:
Nota: o livro não menciona o tamanho da posição nem a perda. Para o benefício do público, testei a estratégia usando um tamanho de posição de US $ 2.000, com um stop loss de US $ 500 por negociação.
A seguir, os resultados de apenas as transações longas:
O que realmente salta é a suavidade da curva de capital. O fator de lucro de 2,62, com um tamanho de amostra de mais de 1600 negociações é simplesmente fantástico. O que torna esta estratégia agradável e fácil é que os operadores com uma conta de negociação insignificante podem implementar facilmente a estratégia sem abusar excessivamente e expor-se a um risco massivo por negociação.
A estratégia de negociação de ETF RSI 25 e RSI 75: SHORT SIDE.
A seguir estão as regras exatas para os sinais Curtos, usando apenas dados da barra "diária":
O ETF está abaixo da média móvel de 200 dias. O RSI de 4 períodos fecha acima de 75. Vende curto no fechamento. Saia quando o RSI de 4 períodos fechar abaixo de 45.
Teste a estratégia nos 20 ETFs altamente diversificados recomendados. Use um $ 2000 por tamanho de negociação e um stop loss de $ 500.
A seguir, são apresentados apenas os negócios de curto prazo:
Alguns leitores provavelmente estão olhando para os resultados do lado curto e podem estar pensando “ugg, isso não parece muito bom”. Resposta errada. Durante os 15 anos, os preços globais dos ativos basicamente subiram. Sempre que você encontrar uma estratégia paralela para capturar o "Urso", é melhor que você perceba. O próximo "Urso" eventualmente acontecerá, sempre acontece. Você precisa ter estratégias de lado curto no lugar. Pessoalmente, esta curva de curto prazo parece muito bonita. Você simplesmente deve manter o lado curto como parte do arsenal.
A estratégia de negociação do ETF RSI 25 e RSI 75: LONG e SHORT.
A seguir, os resultados do lado Long e do lado Short combinados em uma estratégia de negociação uniforme. É aqui que a borracha bate na estrada.
Observe a consistência simétrica? Esta é uma vantagem óbvia. Nos últimos 15 anos, essa estratégia simples continua avançando. Capturando os BULLS e os BEARS. Qualquer pessoa que tenha participado deste jogo por algum tempo sabe como é difícil encontrar esse tipo de estratégia de negociação.
Embrulhando as coisas.
Obrigado por ter chegado tão longe! Verdade seja dita, eu posso falar sobre estratégias de negociação até que eu esteja de cara azul. Para mim, negociar e investir não é muito para ganhar dinheiro ... é sobre a descoberta. É sobre descobrir e descobrir o que ninguém mais vê. É apenas divertido.
A borda continuará? Eu acredito que sim. A verdade triste e patética é que a maioria das pessoas se apega à fantasia distorcida de "day trading". Eles podem rapidamente comprar e vender ações em uma fração de segundo e ganhar US $ 1k por dia. A dura e fria realidade é que as únicas pessoas que ganham dinheiro no dia-a-dia são as pessoas que vendem cursos educacionais sobre fantasia, software e mentores caros.
Sim, é verdade que algumas pessoas podem realizar o sonho de negociação do dia. Por um tempo. Mas a longo prazo, eles geralmente pagam qualquer lucro para o corretor que executa os negócios. É uma montanha terrível de dor que os novatos devem evitar.
Em vez disso, concentre-se em fazer o que todo mundo não está fazendo.
Pare de comprar indicadores caros e inúteis. Pare de ouvir a negociação de charlatões de guru e dia de negociação. Invista seu tempo e energia aprendendo como programar e testar estratégias de negociação. Zona fora do mundo. Deixe sua intuição levá-lo. Valide tudo com ciência.
Mais uma vez, obrigado pela leitura. Para os interessados, você pode baixar uma cópia gratuita do Trade Navigator através deste link. (Não, não estou sendo pago)
E se você estiver interessado em comprar o livro no qual esta resenha foi escrita, você pode encontrar o link abaixo: (Sim, eu ganho 0,70 centavos se você comprar o livro)
Não esqueça de deixar um comentário abaixo. E para todos os meus "inimigos", por favor, escolha essa estratégia, estou confiante de que posso defender esse pequeno dândi.
Sobre o autor.
Emmett Moore.
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64 Comentários sobre "High Probability ETF Trading: Estratégia de Negociação do RSI"
Oi eu voltei para 2010 e se você teria comprado e realizou 1000 espião vs este sistema comprar e segurar ganhou, estou faltando alguma coisa? Por favor ajude.
Bom artigo. A informação sobre redução máxima é interessante: sobre o tamanho de uma posição, como acontece. Isso ajuda a decidir o tamanho da posição. Vou implementar essa estratégia tendo isso em mente, e também usando o dimensionamento de posição ajustado à volatilidade. Também usarei uma cesta de ETFs um pouco maior e diferente, incluindo TLT e alguns ETFs de moeda e eliminando as duplicações que você tem (por exemplo, América Latina e Brasil).
Leia este artigo no outro dia, pensei que isso pode ser de interesse para alguns de vocês, pois mostra alguns algos rentáveis ​​com resultados backtested.
Oh isso é um ótimo artigo. Eu posso backtest isso facilmente. Obrigado pelo link. Estou sempre desesperada por bom material.
Apenas pensei em lançar outro link de alguém testando a estratégia de RSI de Conner. Novamente, se você tentar combinações suficientes, algumas funcionarão. Então você pode agora insultar essa pessoa também.
Mais uma vez, mostrando a prova de sua lucratividade, a negociação dessa estratégia ao longo de um período de 8 anos será uma prova poderosa. Mal posso esperar para ver.
Quando eu testo uma estratégia, procuro por “melhores bairros”.
Em outras palavras, se a estratégia RSI trabalha com um 75/25, então também deve funcionar com um 70/20, 65/15, etc.
Se eu toda a vizinhança das variáveis ​​parece boa, então temos alguma coisa.
Eu recomendo que os leitores testem essas coisas e olhem para o bairro.
Você tem alguns problemas sérios de raiva. Eu acho que ser um trader falido por muitos anos é provavelmente uma grande parte disso. Eu mostrei claramente que sou eu quem entende a diferença entre backtesting / live trading e outros padrões da indústria (sensibilidade a parâmetros, expectativas realistas de rebaixamentos, etc.).
Desejo-lhe o melhor ... e procure ajuda profissional se precisar ... parece que você pode.
Quando alguém posta um comentário com o qual eu não concordo, simplesmente o ignoro.
Embora eu ame quando todo mundo é civilizado, isso não é possível. Nem pode ser esperado.
Em vez de aumentar a nossa pressão arterial, é melhor rir de comentários falsos.
Em relação à estratégia de sistemas de negociação… em particular, as estratégias do ETF do Connor, obviamente, eu adoro isso. Mas eu não levo isso para o lado pessoal quando os outros discordam. Rob é ótimo em apertar botões e tudo bem. Se eu não concordar, acabei de ler um comentário diferente.
"Rob é ótimo em apertar botões"
Ou como a geração mais jovem diz, fazendo com que as pessoas sejam “acionadas”. Bom conselho, BTW. Obrigado.
Sim Mkt Eu não me incomodo ir junto com o pensamento do grupo. Eu realmente penso por mim mesmo e isso significa que às vezes eu discordo mesmo de Emmett. E neste caso, certamente discordo de você e de suas afirmações infundadas e acusações selvagens.
Eu realmente aprecio seus comentários Rob. Eles fazem muito sentido. Ao testar estratégias, parece quase uma tentação inconsciente de escolher e nem perceber.
Na verdade, eu fui bastante civilizado até que você começou a postar todos os insultos que você poderia gostar acima. Você afirma ter negociado a estratégia de RSI por 8 anos e ainda se recusar a mostrar qualquer evidência de sua reivindicação. Em vez disso, você desvia apenas fazendo acusações malucas.
E quanto a você outra declaração você não mostra nada e claramente não tem nenhum entendimento de que o backtesting não equivale a viver dinheiro real em testes futuros.
Ei Mkt - Meu conselho é ignorar o troll irrelevante Rob B. Como você pode ver, quando ele não tem uma perna para ficar em pé, ele começa a atirar insultos, chamando você de delirante, etc. Todo mundo está errado, exceto ele. Um psicólogo acharia um excelente estudo de caso para o DSM. A maioria de nós que esteve aqui por um tempo aprendeu a ignorá-lo. Você simplesmente não pode ganhar uma discussão com um troll como ele.
Obrigado, dtchum. Seu último post foi um ótimo exemplo. Ele está procurando por canudinhos, tentando mostrar que ocasionalmente pode ser difícil implementar essa estratégia. Na realidade, isso quase nunca acontece e há várias soluções alternativas. No entanto, é mais fácil dar desculpas e dizer que algo não funciona - do que admitir que você está errado.
Eu acho que ele pode simplesmente confiar em comprar-e-esperar ... grande momento, já que a maioria das avaliações está em ou perto de recordes. O non-stop bull market desde 2009 não continuará para sempre, e os traders logo terão a vantagem novamente - pelo menos aqueles que usam estratégias testadas e disciplinadas.
Que chocante mais uma vez o troll DTCHUM de longa data aparece mais uma vez.
Tão previsível. Nem um único bit de informações úteis sobre o tópico ou sobre o uso do RSI. Duvido que você tenha lido o tópico, saiba sobre o que eu tenho debatido ou tenha alguma pista sobre o RSI. Apenas qualquer oportunidade de me dar tiros baratos em relação a um assunto sobre o qual você não faz ideia.
Cara, você é realmente o caso do livro de texto de um troll inútil.
Eu não fui ao site ultimamente, mas vi um comentário aqui. Vejo que o pequeno Robby B tem andado a mexer nos votos de novo… É muito triste que um homem adulto esteja preocupado com a aprovação de outras pessoas. Cresça, cara.
"Eu já expliquei porque a maioria das pessoas não será capaz de segurar durante os draw downs ao negociar cegamente um indicador."
Essa é simplesmente a sua opinião, mas estudo após estudo mostrou que os investidores abandonam o buy-and-hold perto de baixas do mercado. Então não é uma panacéia também.
Finalmente concordamos em algo, investir não é fácil. Se você tivesse sido tão honesto quanto à sua estratégia comercial do RSI, poderíamos ter começado melhor.
BTW, quando você só suporta é troll DTCHUM longo prazo você sabe que está em apuros.
“Temos que ter alguma base para ter uma discussão inteligente. Você tem que entender estatísticas básicas ”
Projeção muito? Você é quem continua a confundir o teste de testes em tempo real e o backtesting em tempo real ... e ainda não entende a análise de parâmetros. Que tal fazer um pouco de pesquisa antes de postar como um bravo garoto de 13 anos?
“Tanto quanto Black-Scholes você é claramente burro demais para entender o modelo e o que aconteceu. Você claramente perdeu todo o ponto dos sistemas que não podem falhar. "
Pela enésima vez, Black-Scholes é um modelo de PREÇO. Não é um sistema de negociação. Você pode usá-lo dentro de um sistema de negociação e pode ou não fornecer preços precisos. E sim, um dos fundadores da LTCM ajudou a criar o Black-Scholes. Mas não falhou, a estratégia usada pelo LTCM fez. Aqui está uma recapitulação de um especialista em opções / cobertura, e ele não diz que a BS "falhou":
Eu acredito que o CANSLIM usa os fundamentos? Agora isso seria divertido de testar.
Oi Emmett, Foi feito ver link no meu post anterior.
AAII publica resultados de numerosas estratégias de negociação como CANSLIM, eles até têm um CANSLIM modificado. Eu uso para trocar o Martin Zweig um.
"Rob B, perdendo dinheiro, trocando de sistemas e ficando irritado com traders mais bem sucedidos desde os anos 80" Há um slogan para você!
"Mkt, você está apenas sendo intencionalmente estúpido neste momento e claramente inventando o apelido para me derrotar"
Eu fiz isso como uma piada depois de perceber o capricho e vendo você fazer isso várias vezes já. Eu posso honestamente me importar menos com “curtidas” e afirmação, mas isso certamente significa muito para você. Essa coisa de projeção novamente, Robby ...
De fato. Mesmo se você tivesse uma estratégia de negociação de indicadores que funcionasse no teste direto com dinheiro real, seria muito difícil negociar. Toda estratégia passa por draw downs. E quando você está perdendo dinheiro com base em um indicador e nada mais, as pessoas acreditam na estratégia? Que tal se o draw durar por anos?
No fantasytradingroom dot com, nunca temos drawdowns. O que diabos você está fumando. 🙂
Em breve, assim como eu disse antes.
“Agora, volte a testar e diga que 20% superaram. Você esqueceu os 80% que têm um desempenho inferior e escreve um artigo ou um livro: “Veja essas 400 estratégias incríveis que superaram”. "
Comerciantes de bom sistema como Connors e Alvarez entendem isso e é por isso que eles fazem testes de sensibilidade de parâmetro e outras medidas. Se um sistema RSI de 75/25 for rentável, mas as versões 76/24 ou 77/23 não forem, você jogará fora seus resultados. Você claramente não estudou a literatura nesta área.
pode u guys stfup eu estou tentando ler new informartion não este bs .. ambos de vocês estão despejar .. agora próximo por favor ..
Interessante! Mas você deve considerar adicionar algum tipo de espaço para derrapagens e comissões!
Todos os 20 símbolos possuem liquidez profunda e profunda. O deslizamento não é uma grande preocupação com este portfólio.
Oi Emmet Obrigado pelo artigo. Você testou a estratégia com resultados reais ao vivo? Em caso afirmativo, como eles correspondem aos resultados testados de volta? Como as comissões contribuiriam para os resultados? Eu amo o seu site! Continue com o ótimo trabalho!
A estratégia foi publicada em 2009, então temos 7 anos fora da amostra. O que é ótimo é que os resultados fora da amostra são realmente melhores que os resultados da amostra. Em outras palavras, 7 anos de resultados cegos provaram que a estratégia é muito robusta.
As comissões são complicadas nessa estratégia porque calculei US $ 2k por negociação. Então, se o preço da ação é de US $ 100 por ação, então estamos falando apenas de 20 ações. Como um bom ponto de referência, eu simplesmente deduzi US $ 1 por negociação.
Se você é esperto e quer zerar comissões, opte por Robinhood, que é livre.
Esta estratégia em particular foi originalmente publicada em 2009, simplesmente olhando para a curva de capital de 2009-2017, podemos ver que o desempenho fora da amostra melhorou. Nenhum grande mistério para resolver. Assim como o tamanho médio do comércio aumentou, assim como várias métricas que confirmam.
Eu vejo - bem, é bom saber. Podem ser algumas de suas outras estratégias que também não tiveram bom desempenho. Eles ainda são rentáveis, no entanto. A maioria de suas estratégias são muito semelhantes, sejam elas de curto prazo, altas de 7 dias, etc.
Eu acho que essas estratégias terão boa longevidade, porque elas atendem a vários critérios:
1) Não excessivamente complexo ou ajuste de curva.
2) Negociar na direção da tendência de longo prazo (MA de 200 dias). Sempre troque com o vento nas suas costas.
3) No curto prazo, vá contra-tendência e “compre medo e venda ganância” (ou vice-versa).
Emmett, como são os preenchimentos de Robinhood e outros como o IB. Já ouvi muitas vezes e, especialmente, para Wall Street "não há almoço grátis lá fora". Para uma pessoa que faz 3 negócios por dia, Robinhood pode significar uma boa economia de US $ 500 por mês, o que é substancial.

Testando a estratégia de negociação do RSI 2 sobre ações nos EUA.
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Neste artigo eu olho para um método popular para negociar ações e futuros que utiliza o indicador RSI 2. Esta é uma técnica de reversão à média para encontrar títulos de sobre-compra e sobrevenda.
Qual é o indicador RSI?
O RSI (índice de força relativa) é um oscilador de momentum de sobrecompra / sobrevenda desenvolvido pela primeira vez por J. Welles Wilder em 1978. É um indicador muito popular que mede a força relativa em uma segurança e é mais usado em um período de 14 dias, com valores que variam de 0 a 100.
Normalmente, quando o RSI 14 está abaixo de 30, a segurança pode ser considerada como sobrevendida e isso deve ser um bom momento para comprar. Quando o RSI 14 está acima de 70, a segurança é supostamente sobrecomprada e isso deve ser um bom momento para vender.
No entanto, testei o indicador RSI 14 em várias ações diferentes e descobri que essas regras não foram tão bem-sucedidas nos últimos anos.
Na verdade, descobri que fazer exatamente o oposto (comprar ações em excesso e vender ações sobrevendidas) resulta em retornos mais altos, pois permite a captura de tendências ascendentes de longo prazo. Você pode ler o artigo completo testando o RSI 14 aqui.
Como o RSI 14 não é tão propício a negociações de curto prazo de reversão à média, o restante deste artigo examinará o indicador em um período de dois dias. Considerando que, o RSI 14 pode ser implementado em um sistema de tendência seguinte, RSI 2 é muito mais volátil e mais adequado para negociação de curto prazo.
Testando a estratégia de negociação do RSI 2.
Acredito que a estratégia comercial do RSI 2 foi inicialmente popularizada por Larry Connors e Cesar Alvarez no livro Short-Term Trading Strategies That Work, publicado em novembro de 2008.
No livro, Connors concorda que o RSI de 14 períodos não tem margem estatisticamente e que ele é muito mais bem sucedido com RSI 2. O livro diz que Connors analisou mais de oito milhões de negociações de 1 de janeiro de 1995 a 31 de dezembro de 2007 e descobriu que O retorno médio dos estoques com uma leitura do RSI de 2 períodos abaixo de 10 superou o benchmark de 1 dia (+ 0,07%), 2 dias (+ 0,21%) e 1 semana depois (+0,49%). # 8221;
Além disso, Connors e Alvarez descobriram que quanto menor o RSI 2, maior o desempenho subsequente.
Em seguida, o livro lista algumas estratégias de negociação específicas para aproveitar essas descobertas. Essas estratégias agora serão testadas em dados mais atualizados com o simulador de back-testing, Amibroker.
Teste Um - RSI de 2 períodos com menos de 5 no S & P 500.
A primeira estratégia mencionada no livro é o S & amp; P 500 Index. Tem as seguintes regras:
O S & P 500 está acima dos seus 200 dias O MA RSI 2 do S & P 500 está abaixo de 5 Compre o S & P 500 no fechamento Sair quando o S & P 500 fechar acima de sua MA de 5 dias.
Em outras palavras, queremos comprar o S & P 500 quando ele estiver sobrevendido, mas ainda acima da média móvel de 200 dias. Essa estratégia é executada entre 1995 e 2008 e é mostrada no livro para produzir os seguintes retornos:
• Nº de negócios = 49.
• Número de vencedores = 83,6%
• Total de pontos feitos = 522,92.
• Tempo médio de espera = 3 dias.
Testei essa estratégia para mim usando Amibroker e dados históricos da Norgate entre 1/1/1995 e 1/1/2008 (sem custos de transação) e obtive os seguintes resultados:
• Nº de negócios = 49.
• Número de vencedores = 83,7%
• Total de pontos feitos = 524,4.
• Tempo médio de espera = 4 dias.
• Retorno anualizado = 3,91%
• rebaixamento máximo = -6,48%
Como você pode ver, os resultados são quase idênticos. A seguir, a tabela de resultados por mês e ano:
Como os resultados do teste parecem bons até agora, mudei o conjunto de dados para a frente e testei a estratégia entre 1/1/2008 e 1/1/2016. Os resultados são mostrados abaixo:
• Nº de negociações = 30.
• Número de vencedores = 80%
• Total de pontos ganhos = 184,91.
• Tempo médio de espera = 4 dias.
• Retorno anualizado = 1,35%
• rebaixamento máximo = -13,19%
Como você pode ver, embora a estratégia ainda tenha sido um desempenho lucrativo, diminuiu um pouco e isso é claramente visto pela relação CAR / MDD.
A tabela de resultados abaixo mostra como o sistema teve um mau desempenho em 2011, 2013 e 2014. No entanto, o desempenho voltou fortemente em 2015. Como resultado, é difícil dizer se a estratégia está quebrada ou não.
Teste dois - RSI cumulativo no SPY.
No segundo teste, Connors surge com uma estratégia que usa um RSI cumulativo. Essa estratégia é testada no SPY ETF e possui as seguintes regras:
A segurança está acima de sua MA de 200 dias Use RSI de 2 períodos Soma os últimos dois dias da compra de RSI de 2 períodos se o RSI cumulativo estiver abaixo de 35 Saia quando o RSI de 2 períodos se fechar acima de 65.
A execução deste sistema no SPY entre meados de janeiro de 1993 e 1/1/2008 é mostrada no livro para produzir os seguintes resultados:
• Nº de negociações = 50.
• Número de vencedores = 88%
• Total de pontos ganhos = 65,53.
• Tempo médio de espera = 3,7 dias.
Eu executei o mesmo sistema no Amibroker no SPY ETF e obtive os seguintes resultados:
• Nº de negociações = 127.
• Número de vencedores = 74%
• Total de pontos feitos = 42,56.
• Tempo médio de espera = 3,5 dias.
• rebaixamento máximo = -7,25%
Claramente meus resultados são um pouco diferentes. Não sei por que isso acontece. Talvez eu não esteja testando o mercado certo. Talvez minhas regras não sejam as mesmas. É difícil dizer, dadas as informações do livro.
No entanto, vamos executar a estratégia e ver como ela é realizada nos anos mais recentes. Assim, executando a mesma estratégia no SPY entre 1/1/2008 e 1/1/2016 consegui os seguintes resultados:
• Nº de negociações = 58.
• Número de vencedores = 72,4%
• Total de pontos feitos = 20,36.
• Tempo médio de espera = 4 dias.
• Retorno anualizado = 1,76%
• rebaixamento máximo = -19.38%
Mais uma vez, você vê que a estratégia não se saiu tão bem nos últimos anos. Embora a percentagem de vencedores tenha apenas diminuído ligeiramente, o rebaixamento mais do que duplicou. Se olharmos para a tabela de lucros, podemos ver que o sistema realmente se saiu muito bem a cada ano, exceto em 2011, onde perdeu 11,5%.
Teste Três - RSI Cumulativo Em Ações.
De acordo com Connors, as ações adicionaram risco versus índices, porque podem ir a zero (enquanto os índices não podem). Connors, portanto, sugere que é importante usar leituras de RSI cumulativas muito mais baixas em ações individuais.
Em Estratégias de Negociação de Ações que Funcionam, Connors analisa todas as ações com leituras cumulativas de RSI abaixo de 10, com um volume médio diário de mais de 250.000 ações e um preço de ação superior a US $ 5.
Ele conclui que houve 77.068 sinais entre 1995 e 2008, dos quais 69% dos negócios foram lucrativos saindo acima de um período de RSI de período de 65 & # 8221; e que "o ganho médio nessas ações foi quase quatro vezes maior do que os ganhos para todas as ações com o mesmo período de detenção."
Para testar essa abordagem final, desenvolvi as seguintes regras de estratégia de portfólio:
Estoque tem volume médio de 100 dias acima de 250.000 ações Ações acima de $ 5 Ações estão acima de seu MA de 200 dias Comprar se o RSI 2 acumulado estiver abaixo de 10 Saída quando o RSI de 2 períodos fechar acima de 65 Tamanho máximo do portfólio de 10 ações de uma só vez é dividido igualmente entre cada posição Os sinais duplicados são classificados pelo RSI 2; mais fraco preferido.
Eu executei a estratégia de todas as ações no universo S & amp; P 1500 entre as datas 1/1/1995 e 1/1/2016. Desta vez eu incluí comissões de US $ 0,01 por ação e todas as negociações foram feitas no fechamento. Os resultados e a curva de capital desta estratégia são mostrados abaixo:
• Nº de negócios = 8711.
• Número de vencedores = 64,7%
• Tempo médio de espera = 5,2 dias.
• Retorno anualizado = 23,86%
• rebaixamento máximo = -21,36%
Como você pode ver a partir desses resultados, a estratégia teve um desempenho muito bom nos últimos 20 anos, transformando um capital inicial hipotético de US $ 100.000 em quase US $ 9 milhões, com um retorno total anualizado de 23,86%.
Então, a estratégia de negociação do RSI 2 realmente tem sido uma ótima maneira de obter algumas ações exageradas e fazer alguns negócios rentáveis ​​de reversão à média!
No entanto, embora esses resultados pareçam bons no papel, também é importante estar ciente de algumas considerações adicionais.
Considerações adicionais.
A consideração mais gritante é mostrada ao olhar para a tabela de lucro anual (acima) e isso mostra que o desempenho mais forte realmente veio no início do período de teste. Por exemplo, no universo S & P 1500, a estratégia alcançou mais de 80% em 1997, 1999 e 2000. Nos últimos anos, a estratégia também não foi bem sucedida.
Isso também é consistente ao executar a estratégia no universo S & P 500 e S & P 100, como você pode ver abaixo:
Resultados mensais e anuais no universo S & P 100.
Resultados mensais e anuais no universo S & amp; P 500.
É importante notar que a estratégia ainda parece ser rentável com poucos anos para baixo. Talvez ainda exista uma vantagem, mas o desempenho parece ter diminuído.
Também é importante considerar que esta estratégia implica negociar precisamente no fechamento. Como você não sabe o verdadeiro valor de fechamento do RSI até o final do dia, você provavelmente precisará de algum método de pré-cálculo do preço de negociação que lhe dará o sinal de fechamento correto. Isso pode ser difícil.
Além disso, a natureza de curto prazo do sistema significa que as estimativas de escorregamento podem variar.
Pensamentos gerais.
O desempenho da estratégia do indicador RSI 2 parece ter perdido parte de sua vantagem nos últimos anos. Isso pode ser porque os mercados se tornaram mais eficientes, porque a estratégia se tornou mais amplamente conhecida ou uma combinação dos dois.
A estratégia também é difícil de implementar, especialmente quando se lida com um grande universo de estoques.
Dito isto, a estratégia comercial do RSI 2 ainda parece ser lucrativa e não houve anos de recessão ainda registrados no universo S & amp; P 500.
No geral, o indicador RSI 2 ainda mostra alguma promessa de desenvolvimento e pode ser usado com outras regras e outros mercados (como no VIX ou fontes de dados fundamentais).
A ideia de um indicador acumulativo é também aquela que poderia ser transferida para outros indicadores / estratégias. Contanto que você possa prever com precisão os valores de fechamento do RSI, ainda será possível ganhar dinheiro com essa estratégia ou com uma variação dela.
Quer o código Amibroker para essa estratégia? Basta clicar no botão à sua esquerda para visitar a página de download.
Obrigado por ler. Você pode gostar:
- Como vencer Wall Street: 30 + estratégias de negociação para ações.
Sistemas de negociação e gráficos produzidos com a Amibroker usando dados da Norgate Premium Data. Simulações assumem uma conta em dinheiro sem margem. Os universos de ações incluem constituintes históricos / cotas de fechamento.
Agradeço também a Rayner Teo e ao Dr. Howard Bandy por me lembrar da estratégia do RSI 2.
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14 opiniões.
21 de janeiro de 2016.
Resultados interessantes e mais definitivamente alimento para o pensamento. Eu podia ver que isso poderia ser bom sobre o Vix ou mesmo em um prazo mais curto.
22 de janeiro de 2016.
De acordo, pode ser interessante ver como se passa em um gráfico de 30 minutos ou de 1 hora.
24 de janeiro de 2016.
Resultado interessante para as 100 ações. Você precisa desta declaração:
SetPositionSize (1, spsShares)
Além disso, você precisa deste?
25 de janeiro de 2016.
Você não precisa de SetPositionSize (1, spsShares) neste exemplo, mas deixei porque é parte do meu modelo usual.
O PositionScore é o método de classificação, portanto, se houver mais de um sinal, escolheremos o estoque com o RSI 2 mais baixo.
26 de janeiro de 2016.
melhor do que o normal RSI de 14 dias, mas ainda bastante crus & # 8230; .. precisa de muito mais ajuste fino.
26 de janeiro de 2016.
Possivelmente. Como você sugere para afinar isso?
25 de janeiro de 2017.
A estratégia é boa ao longo do tempo, como podemos ver no gráfico Carteira de Ações. A tabela mostra o retorno sobre o aumento de capital, não o inicial, é por isso que é menor e menor. Se usarmos por exemplo PositionSize = -20; na Amibroker, veremos resultados anuais sem a influência no nível de capital.
25 de janeiro de 2017.
Sim, esse é um bom ponto. Eu estava querendo atualizar este artigo.
25 de janeiro de 2017.
Você codifica em solicitações de estratégia específicas?
25 de janeiro de 2017.
25 de janeiro de 2017.
Como entro em contato com você? Definitivamente não posso ser discutido aqui.
26 de janeiro de 2017.
O universo das ações está completo ou existe viés de sobrevivência nos resultados?
Não me lembro agora de ser honesto, mas provavelmente incluiu estoques retirados da lista. Todos os meus testes hoje em dia incluem essas empresas para eliminar o viés de sobrevivência.
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Recursos Educacionais Recomendados:
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JB Marwood.
Tradutor independente, analista e escritor.
JB Marwood é um comerciante independente e escritor especializado em sistemas mecânicos de negociação. Ele começou sua carreira comercializando o FTSE 100 e German Bund para uma casa comercial em Londres e agora trabalha com sua própria empresa. Ele também escreve para Seeking Alpha e outras publicações financeiras. Google+
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Estratégia Etf rsi
Temos uma variedade de scanners / filtros neste site. Veja uma lista.
Nós geramos diariamente "ETFs mais fortes" listas em ordem de classificação.
Abaixo, damos estratégias para criar um portfólio ETF com base nessas listas. Nosso algoritmo de classificação de força vai muito além do RSI de Força Relativa simplista usado em outros sites.
Quando dizemos que uma ação ou ETF é & quot; forte & quot; estamos nos referindo à força que vai além do que é medido pelo Índice de Força Relativa (RSI), uma ferramenta matemática popular entre os traders. O Índice de Força Relativa (Relative Strength Index) é um oscilador que varia entre 0 e 100 e é baseado na proporção de mudanças de preço ascendentes para mudanças de preço descendente durante um curto período de tempo (geralmente 14 dias). Nosso próprio indicador de força é muito mais sofisticado. Se você escanear 8000 ações com o Índice de Força Relativa, você verá que muitas das ações que ocupam uma alta classificação não são realmente atraentes devido à resistência ou porque a força medida não é realmente significativa por algum outro motivo (uma força não significativa). rebote em um padrão gráfico muito pouco atraente ou ameaçador). A lista selecionada por nossas próprias telas de força, no entanto, parecerá muito mais atraente. Quanto mais ações forem selecionadas, maior será a diferença na qualidade da saída. Para ver uma ilustração de como a saída dos dois sistemas pode diferir, clique no link & quot; Strongest Stocks & quot; guia no menu de navegação. Os estoques ilustrados lá foram encontrados usando o mesmo algoritmo que usamos neste scanner. Lá você encontrará gráficos de ações usando o RSI e alguns foram encontrados usando nosso algoritmo para que você possa comparar os dois. Quando você olha para o nosso ranking mais alto & quot; força & quot; ETFs, especialmente quando eles são selecionados de mais de 1000 ETFs, você saberá que está vendo ETFs muito fortes.
Nós dissemos que usamos nosso próprio algoritmo de classificação de força para criar as listas. No entanto, achamos que o RSI pode ser útil para outros fins. Portanto, incluímos o RSI (14 dias) para cada ETF em nossos relatórios para que você possa usá-lo para ordenar os ETFs. Novamente, o RSI é lamentavelmente inadequado em comparação com nosso algoritmo muito mais complexo, mas pode ser útil ver se houve um aumento de curto prazo na força relativa. Por exemplo, você pode revisar os ETFs que possuem um RSI acima de 50 ou outro nível de sua escolha. A única razão pela qual o incluímos em nossas tabelas é para que você possa usá-lo da mesma maneira que você pode usar informações de aumento de volume. Por exemplo, se houver uma longa lista de ETFs que geraram sinais, uma maneira de filtrar a lista é verificar apenas aqueles que tiveram um aumento de 50% ou 100% no volume quando o alerta foi gerado.
O universo de ETFs que nós digitalizamos números acima de 1200. Este universo é então submetido à nossa "força" algoritmos (c ompare 50 estoques selecionados usando o Índice de Força Relativa com aqueles selecionados pelo nosso próprio filtro de força. A diferença será bastante óbvia). Os ETFs que publicamos na nossa lista de classificação serão os mais fortes do & quot; 150 no momento da postagem (classificados em ordem de intensidade). Esta lista também pode servir como um & quot; Market Monitor & quot; porque pode ser usado para saber quais mercados e setores são "quentes"; aqui e no exterior.
Estratégias para usar a lista.
Lembre-se de que nossos relatórios NÃO constituem uma recomendação de que você pessoalmente compre ou venda quaisquer valores mobiliários. Na discussão seguinte, as palavras "comprar" e & quot; vender & quot; referem-se a transações imaginárias em uma carteira teórica e não a transações em uma conta real. A palavra & quot; você & quot; é usado apenas para fins editoriais e não se refere a você pessoalmente.
Você poderia usar nossas listas de várias maneiras. Por exemplo, você pode colocar os ETFs mais atraentes em uma & quot; lista de observação & quot; e revise seus gráficos diariamente, esperando que um deles diminua sua linha de tendência ascendente. Então, quando ele começar a se recuperar dessa linha de suporte no aumento de volume, você poderá comprá-lo para o seu portfólio. Sua estratégia de venda pode consistir em vender qualquer ETF abaixo de sua linha de tendência de suporte. Ou você pode vender se sair do top 30 na classificação. Por exemplo, você pode comprar os 5 melhores ETFs e vender qualquer um que caia no top 30. Então você pode substituí-lo por um dos 5 principais que você não tem atualmente em seu portfólio. Este conceito é bastante flexível. Você pode vender quando um ETF sai do top 10, top 20, top 50, top 100 ou qualquer outra coisa. Você pode construir sua carteira em torno de 5, 7 ou 10 posições, com base no tamanho da carteira, nas necessidades de investimento, nos objetivos e na tolerância ao risco.
Existem várias maneiras de definir sua estratégia de vendas. Você pode vender qualquer ETF que caia 5%, 7%, 10% ou algum outro percentual abaixo do seu preço de compra, ou abaixo da maior alta, baixa ou próxima alcançada pelo ETF desde a sua inclusão em seu portfólio. Alternativamente, você pode combinar estratégias para que uma venda ocorra se um ETF cair fora do top 30, se ele diminuir 8% desde a inclusão, ou se cair 10 níveis (ou algum outro valor) em sua classificação. É claro que algumas das disciplinas de vendas mais fortes influenciam a volatilidade de uma ação ou ETF. Por exemplo, quando o declínio de uma ação ou ETF é tal que há apenas uma chance em cem de que ela caia tanto "por acaso" ou como um resultado da sua "flutua�o normal" dado o seu nível atual de volatilidade, uma venda pode ser apropriada (porque representa um movimento além do "envelope de probabilidade normal" para picos de preço). É aqui que a ferramenta Stops pode ser uma grande ajuda. Clique em Parar (na barra de navegação ou no conjunto de links na parte inferior desta página) para obter mais informações sobre isso.
Outras estratégias podem ser selecionar aqueles entre os 30 melhores (ou de um subconjunto maior ou menor dos 50 principais listados) que parecem ser os mais "oportunos". (o mais provável de subir em breve) ou para selecionar aqueles que acabaram de subir na hierarquia (um aumento na classificação sugere um novo impulso ou um aumento do interesse público naquele mercado ou setor). Às vezes, uma ação que é altamente classificada pode não ser tão atraente quanto uma ação que não é classificada como alta, mas é mais provável que suba rapidamente em relação aos níveis atuais (talvez porque esteja mais perto de suportar ou em processo de recuperação). Uma consideração importante aqui é o seu período de espera antecipado. Comerciantes de curto prazo vão querer capturar seus ganhos rapidamente. Isso significa que eles serão um pouco mais exigentes & quot; exigentes & quot; sobre a configuração & quot; do ETF & quot; e o momento da compra. Qualquer que seja o método usado, suas seleções podem ser limitadas àquelas classificadas entre os 30 ETFs mais fortes. Um portfólio que é sempre investido nos 30 principais ETFs deve fazer muito bem ao longo do tempo. Esperamos que ele tenha um desempenho muito melhor do que a maioria dos fundos mútuos com melhor desempenho. (Observação: há uma discussão sobre o significado de "suporte" e "resistência" que pode ser encontrado clicando em "Tutoriais gratuitos" na barra de navegação e rolando para baixo até a seção intitulada "Gráficos". toda essa seção.)
A menos que você tenha selecionado uma estratégia que exija, não é necessário monitorar um portfólio de ETF diariamente. Os ajustes de portfólio podem ser feitos uma vez por semana ou uma vez por mês, dependendo da sua estratégia. Certa vez, administramos uma estratégia de portfólio de serviços públicos que exigia ajustes apenas uma vez por trimestre, e seu retorno médio anual era de cerca de 20% ao ano por mais de 15 anos após as taxas e despesas. Aqueles que estão empenhados em obter o mais alto nível de desempenho podem querer ajustar seus pontos de entrada para novas posições, monitorando os gráficos dos candidatos à compra (sua "lista de observação") todos os dias após o fechamento do mercado. Depois de fazer suas compras e estabelecer suas paradas, eles podem fazer avaliações semanais em vez de diárias. Outros simplesmente olham para os gráficos de ETFs altamente classificados uma vez por semana e tomam suas decisões com base em suas revisões semanais. Naturalmente, há também aqueles que querem monitorar seu portfólio diariamente.
Há outra maneira óbvia de usar a lista de classificação do ETF. Você pode querer descobrir qual setor é classificado como o mais alto, então você pode começar sua busca por ações nesse setor específico. Ou seja, a lista pode funcionar como seu scanner preliminar. Por exemplo, você pode restringir sua pesquisa de ações fortes àquelas incluídas nos cinco principais setores classificados.
Nós fornecemos listas dos ETFs mais fortes em ordem de classificação. Nosso algoritmo de força encontra estoques com força persistente, e é muito mais eficaz do que o Índice de Força Relativa (RSI) em encontrar títulos que são realmente fortes. Se você ainda não o fez, recomendamos que use o campo & quot; Ações mais fortes & quot; guia no menu de navegação para ver alguns gráficos que ilustram a diferença entre as seleções feitas usando o RSI e aqueles feitos usando nosso algoritmo. [NOTA: Antes de comprar um ETF, você deve examinar seu gráfico. Para ver alguns sites onde você pode gerar gráficos gratuitos, clique em & quot; Links & quot; na parte inferior de nossa Página inicial, clique em & quot; Ajuda externa & quot;]
Os algoritmos de força usados ​​na geração da lista são os mesmos usados ​​para os valores do The Valuator & quot; STR RANK & quot; (Grau de resistência) e na sua Maior lista de força. & Quot; Eles também são os mesmos usados ​​para gerar as listas de ações mais fortes. Demorou tempo e esforço para testar e aperfeiçoar nosso algoritmo, e ele não está disponível em nenhum outro lugar na Internet. Infelizmente, os custos para operar um site são maiores quando um site fornece conteúdo exclusivo (não obtemos nosso conteúdo por meio do uso de "carregadores de cookies" e não sobrecarregamos nosso site com anúncios de terceiros). Portanto, a fim de obter um retorno modesto para nossos esforços, decidimos cobrar uma pequena taxa pela lista completa dos 150 ETFs mais bem classificados organizados em ordem de classificação e atualizados diariamente. Você pode encontrar listas gratuitas em outros lugares na Internet, mas essas listas quase certamente serão feitas usando o RSI. [É prática padrão usar o RSI para encontrar força nas ações, pois é um upload pré-empacotado barato, rápido e fácil para sites que não possuem o conhecimento matemático necessário para criar algoritmos de rastreamento mais eficazes. Em Disciplinas de Ações nós fazemos nosso próprio & quot; number-crunching & quot; criação de modelo, teste de sistema e desenvolvimento de algoritmo.] O RSI classificará um ETF com frequência, mesmo que tenha uma configuração de gráfico terrível e domine a sobrecarga de resistência nas proximidades, enquanto falta um ETF com um padrão de gráfico muito melhor ou até mesmo um pré-surto ; configuração & quot; e força mais persistente. Nosso algoritmo evita esse problema. Suas listas realmente consistem nos ETFs com a maior força persistente organizada em ordem de classificação.
ETFs são classificados em relação uns aos outros. If there are no strong ETFs, a list will still be generated that consists of the strongest ETFs in a weak ETF universe. We provide the volume change for each ETF on the day we scan. That can be useful information when looking for purchase candidates. If an ETF is rebounding from support and volume has dramatically increased, that rebound is far more likely to be significant than if there is little change in volume or a volume decline.
Click the following link to read an article about volume and liquidity issues pertaining to ETFs, and our own comments about how we deal with those issues. ETF liquidity.
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Our detailed list of the top 150 ETFs arranged in rank order is for those who want to take a disciplined and consistent approach to creating a high-performance ETF portfolio. In our opinion, the selection and ranking power of its algorithm does a far better job of finding persistent strength than anything else available on the Internet.
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